Đặc tính của RSI
Đây là các đặc tính quan trọng của RSI, nắm vững được nó bạn sẽ hiểu được bản chất của phương pháp để vận dụng suy luận cho các giai đoạn, hình mẫu của thị trường về sau.
Last updated
Đây là các đặc tính quan trọng của RSI, nắm vững được nó bạn sẽ hiểu được bản chất của phương pháp để vận dụng suy luận cho các giai đoạn, hình mẫu của thị trường về sau.
Last updated
Từ công thức toán học của RSI, người ra đưa ra được bảng rút gọn về tỷ lệ mua/bán (up/down - mức giá tăng cho với trung bình và mức giá giảm so với trung bình, sau đây gọi là lực mua/bán, tỷ lệ mua/bán cho bạn dễ hình dung.) tại mỗi giá trị RSI tương ứng như sau:
Diễn giải:
Tại giá trị RSI = 50, mức tăng trung bình = mức giảm trung bình, tỷ lệ mua/bán = 1/1. Đây là tỷ lệ cân bằng. Phe mua và bán ngang sức nhau.
Tại giá trị RSI ~ 60 (66,66), tỷ lệ mua/bán = 2/1. Phe mua mạnh gấp 2 lần phe bán.
Tại giá trị RSI ~ 40 (33,33), tỷ lệ mua/bán = 1/2. Phe bán mạnh gấp 2 lần phe mua.
Tại giá trị RSI = 80, tỷ lệ mua/bán = 4/1. Phe mua mạnh gấp 4 lần phe bán.
Tại giá trị RSI = 20, tỷ lệ mua/bán = 1/4. Phe bán mạnh gấp 4 lần phe mua.
Công thức cho ta thấy, tại RSI = 80 hay 20 lực mua/bán đang quá mạnh, khi mà gấp 4 lần nhau, xu hướng đã được hình thành rõ rệt. Tại các vùng đó, 1 số phương pháp hay tài liệu khác họ gọi là vùng quá mua/quá bán và cho canh Sell hay Buy, nhưng theo tôi thì không nên. Cách tiếp cận đúng ở đây là: chúng ta sẽ đi theo xu hướng. Nguyên nhân sẽ được làm rõ ngay sau đây.
Hãy nhìn vào biểu đồ mô phỏng mức thay đổi của RSI với tỷ lệ mua/bán (Up/Down):
Ta thấy rằng, khi RSI càng lớn, nó đi tăng càng chậm, nhưng tỷ lệ mua/bán cao khiến giá tăng càng nhanh. (Và ngược lại cũng tương tự như thế, khi RSI càng nhỏ, nó giảm càng chậm, nhưng giá lại giảm rất nhanh). Do vậy, tại các vùng quá mua (RSI=80), quá bán (RSI=20), việc giao dịch sẽ cần phải rất thận trọng, nếu RSI chỉ phục hồi nhỏ thôi, kéo theo sự gia tăng lớn của giá, sẽ rất dễ làm bạn bị cán stop loss. Ngược lại, nếu giao dịch theo xu hướng, bạn chờ RSI hồi về và đi theo nó, bạn sẽ có lợi nhuận tốt hơn và an toàn hơn cho tài khoản của mình.
Hiểu được sức mạnh mua/bán ở các vùng này, để bạn có thể có các giao dịch thuận theo xu hướng.
RSI = 20.
Khi RSI đạt đến ngưỡng này, phe bán đã chiếm chủ đạo, áp đảo phe buy, điều đó xác nhận cho xu hướng đã đảo chiều sang giảm.
RSI = 80.
Khi RSI đạt đến ngưỡng này, phe mua đã chiếm chủ đạo, áp đảo phe bán, điều đó xác nhận cho xu hướng đã đảo chiều sang tăng.
RSI = 40.
Đây là ngưỡng nhạy cảm, khi mà phe bán đang bắt đầu vượt trội hơn phe mua 1 cách đáng kể (bán/mua = 2/1), để tuột mất mốc này, thì phe mua sẽ mất lợi thế.
Do vậy RSI >= 40 là đất của phe mua, từ đó hình thành nên việc trong xu hướng tăng thì RSI sẽ giao động trên 40. Hay nói cách khác: RSI = 40 là vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng.
RSI = 60.
Tương tự như RSI = 40. Do vậy RSI <= 60 là đất của phe bán và RSI = 60 là kháng cự trong xu hướng giảm.
Các mốc RSI = 40, 60 được gọi là mốc trọng yếu của RSI.
Như đã biết thì RSI chỉ giao động từ 0 đến 100, kết hợp với tính chất mua và bán tại từng vùng giá trị RSI, ta có thể nhìn thấy sự tương quan giữa giá và RSI như sau:
Khi RSI dao động ở khoảng trên 40 - 80 (Tùy loại tài sản, tùy phong cách giao dịch mà số tối đa có thể khác, với vàng là 80), như đã nói, đây là đất của phe mua thì giá sẽ đi theo xu hướng tăng.
Ví dụ với biểu đồ giá vàng:
Khi RSI dao động ở khoảng dưới 60 - 20 (Tùy loại tài sản, tùy phong cách giao dịch mà số tối đa có thể khác, với vàng là 20), như đã nói, đây là đất của phe bán, thì giá sẽ đi theo xu hướng giảm.
Ví dụ với biểu đồ BTC:
Khi RSI dao động ở khoảng giữa 40-60, do lực bán vùng này cân bằng, không có phe nào nổi trội hơn, nên giá sẽ đi ngang như ví dụ dưới đây:
RSI giao động lên xuống trong 1 vùng như vậy tạo thành các range. Bất cứ khi xu hướng thay đổi qua lại giữa 3 trạng thái: tăng - sideway - giảm, sẽ sinh ra việc dịch chuyển giữa các range (range shift).
Ta có thể thấy ở vùng đầu tiên, RSI đang di chuyển trong vùng tăng giá, trong khi giá đang tăng đều đặn. Tại một thời điểm nhất định, một đợt điều chỉnh giá xuống kéo RSI xuống thấp hơn đến mức 20 (trong vùng giảm giá). Sau đó, RSI không thể phá vỡ trên mức 60 đến 65 và dao động dưới đó, lúc này giá đã đi theo kênh giá giảm.
Một ví dụ khác với biểu đồ vàng:
Ban đầu RSI đang hoạt động ở vùng giảm giá, RSI bị từ chối liên tục ở mức 60 và nhiều lần chạm mốc 2x, 3x và giá đang trong xu hướng giảm. Sau đó, 1 đợt tăng giá đã kéo RSI vượt lên khỏi 60 và RSI không giảm xuống dưới mức 40 nữa, lúc này giá đã đổi sang xu hướng tăng.
Khi mà RSI đi range như vậy, nếu nó chạm tới các vùng trọng yếu thì xu hướng sẽ kéo nó trở lại.
Động lượng của giá là mức độ thay đổi của giá, khi giá biến động càng nhanh thì động lượng của giá lúc ấy càng lớn. Tương tự, động lượng của RSI phản ánh mức thay đổi giữa sự cân bằng giữa bên mua và bán.
Tại RSI > 50:
Nếu giá giảm thì RSI sẽ có động lượng lớn, RSI giảm mạnh nhưng giá giảm yếu.
Nếu giá tăng thì RSI có động lượng thấp, RSI tăng nhẹ nhưng giá tăng mạnh.
Ví dụ ở đây, ban đầu RSI trên 50, khi giá giảm từ mốc (a) xuống (b) 44 đơn vị, thì tương ứng với đó, RSI giảm từ (Ra) xuống (Rb) là 25 đơn vị. Nhưng sau đó, RSI xuống vùng dưới 50, RSI giảm từ (Rb) xuống (Rc) cũng 25 đơn vị, nhưng giá đã giảm từ (b) xuống (c) lên đến 73 đơn vị.
Tại RSI < 50:
Nếu giá giảm thì RSI có động lượng thấp, RSI giảm nhẹ nhưng giá tăng mạnh.
Nếu giá tăng thì RSI có động lượng lớn, RSI tăng mạnh nhưng giá tăng yếu.
Giống như trên đường đua, khi mà bắt đầu xuất phát các tay đua sẽ có được gia tốc cao nhất, khiến xe đua gia tăng vận tốc nhanh chóng. Nhưng càng về sau, vận tốc dần đạt cực đại, gia tốc giảm dần kéo theo vận tốc tăng nhưng gia tốc sẽ chậm dần.
Cùng xem ví dụ dưới đây:
Khi giá bắt đầu 1 xu hướng giảm ở vùng (1), giá giảm 25 đơn vị, từ 2937 xuống 2915, RSI lao nhanh từ vùng 80 xuống vùng 50, lúc này phe bán đã vào cuộc nên RSI đã nhanh chóng bị kéo lại vùng cân bằng. Tại vùng (2), phe bán vẫn hung hăng nên giá được đẩy xuống tiếp 30 đơn vị nữa, tới 2885, đã kéo được RSI vượt qua mốc cân bằng xuống 2x. Sau khi có pha hồi về ở (3), động lượng của RSI đã giảm dần, bằng chứng là tại (4) và (5) RSI có các bước di chuyển bé hơn, nhưng trong khi đó, giá lại liên tục giảm xuống. Sau khi đã không còn lực bán, xu hướng mới sẽ được hình thành tại (6) và lúc này động lượng của RSI lại tăng trở lại.
Là hiện tượng mà giá và RSI đi ngược chiều nhau: giá đi lên còn RSI đi xuống, và ngược lại. Phân kỳ có thể xảy ra tại đỉnh hoặc đáy.
Trong 1 đợt giảm giá mạnh, giá tạo ra đáy (1), RSI về mốc (r1). Khi đợt hồi phục giá xảy ra (pullback), giá được đẩy về đỉnh (2), RSI cũng hồi về mốc (r2). Do xu hướng giảm mạnh, hoàn thành cú pullback(1-2), giá tiếp tục tạo đáy (3) thấp hơn.
Lúc này hãy nhớ lại mục Tương quan lực mua và bán tại các mốc RSI và Động lượng của RSI với tương quan lực mua-bán tại vùng RSI mức thấp, giá sẽ phải giảm 1 đoạn rất xa (2-3) thì RSI mới giảm 1 khoảng nhỏ (r2-r3). Trong khi ngược lại, giá tăng 1 đoạn nhỏ (1-2), thì RSI lại tăng lớn (r1-r2).
Do khoảng cách (1-2) < (2-3) mà RSI từ (r1-r2) > (r2-r3) nên tạo ra sự phân kỳ.
Phân kỳ cho thấy xu hướng đang diễn ra rất mạnh mẽ, chứ không phải là 1 dấu hiệu của sự đảo chiều hoàn chỉnh (Ở phần sau bạn sẽ biết, phân kỳ để đảo chiều xu hướng chỉ khi có sự ủng hộ của các khung thời gian khác). Như trong ví dụ trên, sau khi hoàn thành đáy (5) tạo ra sự phân kỳ đáy (3-5) và (r3-r5), giá vẫn tiếp tục giảm rất mạnh và RSI vẫn tăng. Nếu bạn cứ cố gắng vào lệnh để bắt 1 con sóng đảo chiều theo phân kỳ thì sẽ phải DCA hoặc cắt lỗ nhiều lần.
Là khi mà RSI liên tục bị 1 vùng cản từ chối khiến nó không thể tiếp tục đi theo xu hướng nữa.
Sau 1 đợt giảm giá mạnh, giá và RSI đã phục hồi, nhưng RSI bị chững lại ở vùng 5x. Nó đã cố gắng phá nhiều lần nhưng thất bại, cho thấy lực mua đã suy yếu dần, đợt giảm giá lại tiếp tục được diễn ra sau đó.
Có thế thấy, sự kiệt sức diễn ra ở vùng càng cao hoặc càng thấp của RSI sẽ gây ra phân kỳ càng mạnh so với diễn ra ở vùng giữa:
Với cách giải thích tương tự như phân kỳ, bạn hoàn toàn có thể lý giải được việc này.
Sự kiệt sức này của RSI tạo ra các mô hình RSI 2 đỉnh/đáy (chữ M, W), hoặc 3 đỉnh (đáy).
Trong 1 xu hướng tăng, nếu RSI pullback về mốc càng cao rồi đi lên, thì xu hướng đó càng mạnh so với pullback về các mốc thấp.
Ví dụ 2 pha tăng giá dưới đây, pha đầu tiên, RSI tăng sau đó tụt về mốc 50 rồi tăng trưởng tiếp, nó tạo ra một đợt tăng giá mạnh (48 giá). Ở pha tăng thứ 2, RSI tăng sau đó tụt về mốc 40, lúc này đợt tăng giá đã yếu hơn, khi mà nó chỉ còn tăng được 35 giá.
Tương tự cho xu hướng giảm. Trong xu hướng giảm nếu RSI chỉ hồi về đến 50 rồi giảm tiếp thì đó là 1 pha giảm mạnh hơn so với việc RSI hồi về mốc 60 rồi giảm tiếp.
Ngoài việc RSI có các mốc hỗ trợ - kháng cự tại vùng 40-60. RSI còn phản ứng với các đỉnh đáy cũ do nó tạo thành trong quá khứ. Trên đồ thị RSI, bạn dóng các đỉnh đáy cũ của RSI, bạn sẽ thấy RSI phản ứng rất nhiều lần.
Tại sao lại có hiện tượng này?
Theo công thức, RSI được tính bởi giá đóng cửa của các nến, giá đóng cửa của nến ở khung thời gian lớn chính là các đỉnh/đáy hoặc hỗ trợ/kháng cự của nến ở khung thời gian bé hơn. Trong 1 xu hướng ở khung thời gian lớn hơn, khi RSI đang chạy sóng tăng hoặc giảm, nó sẽ duy trì tỷ lệ mua-bán để giữ giá đi lên, cho nên kéo theo RSI khung nhỏ dao động ở 1 phạm vi xác định.
Ví dụ ở đây, H4 đang duy trì 1 xu hướng tăng mạnh, do RSI H4 hoạt động trên vùng 50. Nó đã làm cho RSI H1 giao động ở ngưỡng 30-80 liên tục.
Đặc biệt, nếu là các đỉnh đáy nhọn, thì việc phản ứng thường diễn ra mạnh hơn, do lực kéo từ khung lớn mạnh. Trên đồ thị giá, ta sẽ thấy đây thường là các pha rút râu.
Đỉnh/đáy nhọn cho thấy tại đó tồn tại 1 lực ngược chiều kéo RSI quay trở lại nhanh chóng.
Bạn cần nhớ được các ý chính sau:
Ngoài vùng quá mua (80), quá bán (20), RSI còn tôn trọng 2 giá trị: 40 và 60.
40 là hỗ trợ trong xu hướng tăng. 60 là kháng cự trong xu hướng giảm.
Trong xu hướng tăng, RSI nên duy trì giao động trong range từ 40 trở lên.
Trong xu hướng tăng, RSI nên duy trì giao động trong range từ 60 trở xuống.
Xu hướng thay đổi khi RSI có sự dịch chuyển range giao động.
Phân kỳ RSI là dấu hiệu của xu hướng mạnh, không phải là dấu hiệu đảo chiều hoàn chỉnh.
Mô hình RSI 2 đỉnh/đáy, 3 đỉnh/đáy cho thấy sự kiệt sức của RSI nên là dấu hiệu của đảo chiều RSI.
RSI càng cao, thì nó di chuyển càng chậm nhưng giá gia tăng càng nhanh.
RSI càng thấp, thì nó di chuyển càng chậm nhưng giá sụt giảm càng nhanh.
1 xu hướng tăng mạnh có thể nhận biết qua: RSI di chuyển trong range càng cao hoặc có phân kỳ đỉnh liên tục.
1 xu hướng giảm mạnh có thể nhận biết qua: RSI di chuyển trong range càng thấp hoặc có phân kỳ đáy liên tục.
RSI có xu hướng phản ứng với các đỉnh/đáy cũ do nó tạo ra.
Đỉnh RSI càng nhọn cho thấy lực bán ở đó mạnh.
Đáy RSI càng nhọn cho thấy lực mua ở đó mạnh.
